Warum Trader die Vorteile niedriger Spreads nutzen sollten

Warum Forex-Trader die Vorteile niedriger Spreads nutzen sollten

Liebe Trader,

Günstige Spreads sind für aktive Trader besonders verlockend. Das Versprechen nahezu "kostenloser" Trades und Gewinne bei einer entsprechend guten Scalping-Strategie kann durchaus dazu verführen, ohne Rücksicht auf Risiken viele Trades zu machen.

Schauen wir uns ein praktisches Beispiel an.

Vergleichen wir dazu den EUR/USD (bei 1 Pip Spread) mit einem Währungspaar das typischerweise höhere Spreads aufweist, z.B. AUD/NZD (6-10 Pips)*

Stellen Sie sich die Frage, ob Sie im EUR/USD-Währungspaar mit 6-10 Pips Spread erfolgreich traden könnten. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Viele Trading-Systeme würden fatale Verluste einfahren, da sie normalerweise daraufhin optimiert sind, in Währungspaaren mit niedrigen Spreads zu handeln. Beim Scalpen ist das ein absolutes Muss.

Jedoch gibt es noch andere, wichtige Faktoren, die zu berücksichtigen sind:

  1. ATR (Average True Range) Indikator
  2. Kontotyp
  3. Korrelation
  4. Spread-Prozentsatz


ATR Indikator

ATR (Average True Range) ist ein Indikator, der die Volatilität misst. Er misst die durchschnittliche Bewegung eines Instruments aus einer anpassbaren Menge an Kerzen. Umso höher die abgebildete Kurve, desto höher die Volatilität in dem jeweiligen Symbol.

Nach dem obigen Szenario bewegt sich das AUD/NZD-Paar täglich um 60 Pips, bei einem zu zahlenden Spread von 5-6 Pips. Der EUR/USD hingegen bewegt sich täglich ca. 90-120 Pips bei einem Spread von nur 1 Pip. Wir halten es für offensichtlich, welches Paar Sie traden sollten, und von welchem dieser beiden Sie besser die Finger lassen.


Kontotyp

Ein weiterer Faktor, der beachtet werden muss, ist das Kontotyp und seine Kostenstruktur. Denn nicht nur der Spread spielt eine wichtige Rolle, sondern das Vorhandensein einer Kommission.

Ihre Gewinne können noch so gut ausfallen, die Kommission kann im Scalping, aber auch immer dann, wenn Sie bereits kleinste Ergebnisse sichern wollen, alle Ihre Gewinne auffressen. Zudem können viele Expert Adviser (EA) die Kommission nicht berücksichtigen. Ein solcher EA könnte auf einem Konto mit Kommission ganz andere Ergebnisse liefern, als von seinen Entwicklern vorgesehen.


Ein Konto ohne Kommission ist hier die absolut richtige Wahl. Wir freuen uns, dass unser Kontotyp Admiral.Markets diesen Anforderungen genau entspricht!


Korrelation

Korrelationsmatrix für Forex Währungspaare

Es gibt ein weiteres Thema, das in Betracht gezogen werden muss - Korrelation. Im finanziellen Kontext ist Korrelation der numerisch messbare Zusammenhang des Verhältnisses zweier Variablen. Die Reichweite des Korrelations-Koeffizienten liegt zwischen -100 und +100.

Eine Korrelation von +100 deutet an, dass zwei Währungen in die gleiche Richtung laufen. Eine Korrelation von -100 bedeutet jedoch, dass sich zwei Währungen im untersuchten Zeitraum zu 100% entgegengesetzt voneinander bewegen. Eine Korrelation von 0 wiederum weist darauf hin, dass die Bewegungen zweier Währungen völlig unabhängig voneinander geschehen.

Wie man aus dem obigen Diagramm ablesen kann, besteht zwischen den Währungspaaren EUR/GBP und GBP/USD eine negative Korrelation von -98. Die Instrumente bewegen sich also in komplett gegensätzliche Richtungen. Wenn man nun den momentanen Tages-ATR des EUR/GBP (70) und den ATR des GBP/USD (128) beachtet, ist es leicht ersichtlich welches dieser Paare besser zu traden ist. Zusätzlich ist der Spread des GBP/USD mit 1.4 Pips dem des EUR/GBP mit 2.5 Pips deutlich überlegen.*

Hin und wieder kann man beobachten, dass Broker den Spread verringern und das Traden zu sehr niedrigen Kosten zulassen. Derzeit können Sie bei uns beispielsweise die folgenden Währungspaare mit 20% weniger Spread traden:

  1. EUR/USD – Typischer Spread 1.0 – eine potenzielle Ersparnis von 2 USD pro Lot
  2. GBP/USD – Typischer Spread 1.4 – eine potenzielle Ersparnis von 3 USD pro Lot
  3. USD/JPY – Typischer Spread 1.1 – eine potenzielle Ersparnis von 3 USD pro Lot
  4. USD/CAD – Typischer Spread 1.00 – eine potenzielle Ersparnis von 3 USD pro Lot
  5. GOLD – Typischer Spread 18 – eine potenzielle Ersparnis von 4 USD pro Lot


Vorteile bezüglich Margin

Das Tradingkonto sollte mit größeren Kurseinbrüchen besser klarkommen, bevor Probleme mit der verfügbaren Margin aufkommen. Dadurch ist es Tradern möglich, mehr Trades gleichzeitig bei geringerem Risiko offen zu halten. Dies kann besonders dann nützlich sein, wenn der Markt schnelle Bewegungen ausführt und dem Trader mehr spontane Möglichkeiten für Einstiege anbietet.


Spread-Prozentsatz

Die Fluktuation des Spreads hängt ebenfalls von der Liquidität des Marktes ab. In einem "liquiden" Markt finden täglich viele Trades statt, was auf viele aktive Trader hinweist. Der Forex-Markt ist allgemein sehr liquide weil hunderte Banken und Millionen von Tradern täglich Forex handeln.

Der Spread wird nun durch die allgemeine, tägliche Bewegung des Währungspaares geteilt. Dies ergibt einen Prozentsatz, der Auskunft darüber gibt, wie viel der Spread kostet. Um so niedriger diese Zahl, desto besser für den Trader.

Den Spread kann man unter Opportunitätskosten einordnen, da er direkt vom erwirtschafteten, reinen Profit abgezogen wird. Um so höher diese Opportunitätskosten sind, desto wahrscheinlicher schlägt sich dies in Verlusttrades nieder, welche wiederum zu finanziellen Verlusten führen.

Anschließend ein paar praktische Beispiele, die unsere momentanen Durchschnitts-Spreads* und den ATR (je niedriger desto besser) benutzen.

* Durchschnittliche MT4 Spreads nach Stand 26. Januar 2017

1. EUR/USD

ATR (14): 87 Pips

Typischer Spread : 1.0 pips

Spread in Prozentsatz des ATR: 1.0/87 = 1.14 %


2. GBP/USD

ATR: 163

Typischer Spread: 1.4 pips

Spread in Prozentsatz des ATR: 0.85 %


3. USD/JPY

ATR: 151

Typischer Spread:1.1

Spread in Prozentsatz des ATR: 0.72 %


4. USD/CAD

ATR: 122

Typischer Spread:1.0

Spread in Prozentsatz des ATR: 0.8 %


5. GOLD

ATR: 1454

Typischer Spread:18

Spread in Prozentsatz des ATR: 1.23 %


Vergleichen wir diese Zahlen zu unserem Gegenbeispiel:

GBP/NZD

ATR: 209

Typischer Spread:6.5

Spread in Prozentsatz des ATR: 3.11 %


Hier kann man deutlich sehen wie sich geringere Spreads auf die entstehenden Opportunitätskosten auswirken. Abschließend eine Übersicht eines meiner Konten, das von den niedrigen Spreads bei Admiral Markets profitiert hat.


Kontoübersicht


(Beachten Sie, dass vergangene Erfolge nicht zwangsläufig zukünftige Gewinne repräsentieren)

Wir empfehlen jedem Trader, der ernsthaft an Scalping und Intraday-Trading interessiert ist, die Vorteile eines Admiral Markets-Kontos in Erwägung zu ziehen, da deren niedrige Spreads für solche Trading-Strategien sehr vorteilhaft sind.