Entdecken Sie die Vorteile des Moving Average im MetaTrader

Der Moving Average Indikator

Eine der im Börsenhandel am häufigsten genannten Weisheiten ist der Satz „The trend is your friend". Die Aufforderung, den Trend als Freund zu betrachten ist mehr als nur eine Redensart. Aufgrund der Tatsache, dass viele profitable Handelsstrategien auf der Grundlage von Trends beruhen, kommt diesem Satz eine wahrhaft schwerwiegende Bedeutung zu. Viele profitable Trading Strategien bestehen darin, in einen Markt einzusteigen, wenn es eine überdurchschnittliche Chance für die Entstehung eines neuen Trends gibt. Wenn dann tatsächlich ein Trend vorhanden ist, ist der Schlüssel zum Erfolg, dem Trend über seine gesamte Laufzeit hinweg zu folgen.

In diesem Artikel wird ein wichtiger Indikator vorgestellt, der als hilfreiches Werkzeug bei der Identifizierung von Trends verwendet werden kann. Doch das ist nicht seine einzige Anwendungsmöglichkeit, denn er bietet noch weitere Alternativen, das Rauschen der Preisschwankungen auszugleichen. Doch wie heißt nun dieses hilfreiche Werkzeug? Es handelt sich um den Gleitenden Durchschnitt. Da beim Trading viele Begriffe aus dem Englischen stammen, finden Sie in der einschlägigen Literatur häufiger die Bezeichnung Moving Average Indikator (MA Indikator).

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Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Sie können einen gleitenden Durchschnitt über jeden Faktor berechnen, der sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ändert. Bei der technischen Analyse basiert seine Berechnung auf den Kursveränderungen des betrachteten Handelsinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Ein gleitender Durchschnitt ist ein fortlaufend berechneter Wert aus dem Durchschnitt eines Kurses über eine festgelegte Zeitperiode. Das Gleiten des Indikators, also des Durchschnitts, kommt dadurch zustande, dass sich sein Wert mit jeder Kursveränderung der fortlaufenden Periode anpasst.

So können wir beispielsweise einen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt verwenden. Der Wert ist das arithmetische Mittel des Kurses der letzten 30 Tage. Mit anderen Worten, wir summieren jeden dieser 30 Schlusskurse und dividieren das Ergebnis dann durch 30. Dieser Wert wird jeden Tag berechnet, wobei der älteste Wert des Datensatzes zugunsten des zuletzt verstrichenen Tages verworfen wird.

Der Effekt eines gleitenden Durchschnitts besteht darin, dass Kursschwankungen ausgeglichen werden. Dies hilft uns, über vorübergehende oder unbedeutende Kursschwankungen hinwegzusehen und stattdessen die längerfristige Tendenz des Marktes oder des Einzelwerts zu erkennen.

Ökonomen und Analysten haben in ihren Studien seit langem gleitende Durchschnitte verwendet. In der Zeit, in der wir noch nicht mit Computern gearbeitet haben, wurden die Berechnungen von Hand oder mit Hilfe eines Taschenrechners durchgeführt. Man muss wohl nicht extra erwähnen, dass dies sehr zeitaufwendig war. Aus diesem Grund wurden die Berechnungen tendenziell auf Grundlage von Tagesenddaten ausgeführt.

Durch den technischen Fortschritt sind wir heute in einer viel bequemeren Position. Auf Knopfdruck haben wir die Werte für so ziemlich jeden Zeitrahmen zur Verfügung. Folgend betrachten wir im MetaTrader, wie der MA Indikator funktioniert und über welche Schaltflächen er in der Handelssoftware gesteuert und angepasst werden kann.

Die Anwendung des Moving Average Indikators im MetaTrader

Als einer der üblicheren technischen Indikatoren ist es nicht überraschend, dass wir keinen separaten Download des gleitenden Durchschnittsindikators vornehmen müssen, wenn wir den MetaTrader verwenden. Der Moving Average gehört zu den Standardwerkzeugen der Handelsplattform.

Sie finden den MA Indikator (kurz für Moving Average) im MetaTrader Navigator im Ordner „Trend", wie im folgenden Bild gezeigt:

Der Moving Average Indikator im MetaTrader

Dieses Bild zeigt auch die Dialogbox, die sich öffnet, wenn Sie auf den Moving Average Indikator klicken. Die drei wichtigsten Variablen sind:

  1. Periode – also der Zeitraum, über den der Durchschnitt berechnet wird (Standardwert = 100)
  2. MA Methode – welcher Durchschnitt berechnet wird (die Standardeinstellung ist Simple, was dem Mittelwert der vorhergehenden Anzahl von Perioden entspricht)
  3. Anwenden auf – welcher Kurs zur Berechnung genutzt wird (als Standardwert ist der Schlusskurs jeder Periode eingestellt, es können aber auch die Optionen Open, Low und High ausgewählt werden.

Wenn es um die Methode zur Berechnung geht, gibt es weitere, deutlich komplexere Methoden, die über den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA oder Simple Moving Average) hinausgehen. Am häufigsten wird dabei der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA oder auch Exponentiell Moving Average) verwendet. Dieser verleiht aktuelleren Kursen mehr Gewicht in der Berechnung. Der Wert, um den diese Gewichtung für jeden sukzessiv älteren Preiswert abnimmt, ist exponentiell, daher der Name.

Das folgende Bild zeigt den MA Indikator im MetaTrader, der zu einem GBP/USD-Chart hinzugefügt wurde:

Der hier verwendete Moving Average wurde über 30 Perioden auf Basis des Schlusskurses berechnet. Jeder Wert, den der MA30 im abgebildeten Stundenchart ausgibt, wird auf Grundlage des rechnerischen Mittels der GBP/USD-Schlusskurse über die vergangenen 30 Perioden berechnet.

Im Bild sehen Sie deutlich, wie der gleitende Durchschnitt kurzfristige Kursschwankungen glättet. Diese Tatsache können Sie dazu nutzen, das aktuelle Gesamtbild zu erfassen und festzustellen, wie der Basiswert sich aktuell entwickelt.

Handeln mit dem MA Indikator im MT4

Die einfachste Strategie besteht darin, den gleitenden Durchschnitt mit dem aktuellen Kurs zu vergleichen. Sobald der Kurs über den gleitenden Durchschnitt steigt, könnte dies aus Sicht der Trendfolge ein bullisches Signal darstellen. Wenn der Kurs hingegen unter den gleitenden Durchschnitt fällt, könnte das für eine bärische Tendenz sprechen. Ein neuer Trend könnte sich bilden, wenn wir beobachten, dass sich der Kurs immer wieder vom MA entfernt. Dies ist jedoch eine recht rudimentäre Methode. Bedenken Sie, dass der Kurs häufig die Linie des Moving Average kreuzt, ohne anschließend tatsächlich auch einen Trend zu bilden.

Deshalb würden wir Ihnen weitere Trading Strategien vorschlagen, bei denen mehr als ein MA Indikator im Forex Chart angezeigt wird. Beginnen wir mit einer Strategie, die zwei gleitende Durchschnitte verwendet.

Die Strategie mit dem doppelten Moving Average

Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine recht simple Strategie. Ein Handelssignal wird geliefert, wenn sich der kurzfristige (schnellere) gleitende Durchschnitt über den langfristigen (langsameren) MA bewegt. Schauen Sie sich das folgende Forex-Chart des GBP/USD an. Hier haben wir einen gleitenden Durchschnitt von 30 Perioden eingestellt. Im Chart erscheint er als rote, dünn gepunktete Linie. Des Weiteren wurde ein langfristiger gleitender Durchschnitt über 100 Perioden hinzugefügt, welcher als dickere grüne Linie zu sehen ist.Die Regeln dieser Strategie sind einfach: Überschreitet der kurzfristige Moving Average den langfristigen gleitenden Durchschnitt, würde man kaufen. Kommt es zur einer Unterschreitung würde das ein Verkaufssignal darstellen.

Wie Sie im Chart sehen können, überschritt am 25. April um 22 Uhr der kurzfristige MA den langfristigen Moving Average. Das stellte ein Kaufsignal dar und wie Sie dem Chart entnehmen können, stieg der Kurs nach dem Kaufsignal weiter.

Dieses Handelssystem ermöglicht es Ihnen, immer eine Position im Markt zu haben. Entweder Long oder Short. Das Signal zum Schließen einer Position wäre es, wenn der kurzfristige MA unter den langfristigen zurückfällt. An diesem Punkt würden Sie die Long-Position schließen und eine Short-Position eröffnen.

Doch was können wir tun, wenn wir nicht permanent eine Position im Markt haben wollen?

Wir können eine etwas komplexere Version der Strategie verwenden, die drei gleitende Durchschnitte anstelle von zweien verwendet. Dies ist eine dreifache Moving Average Strategie.

Die dreifache Moving Average Strategie

Wie es der Name schon sagt, verwendet diese Strategie drei gleitende Durchschnitte: einen kurzfristigen (schnellen), einen mittelfristigen (mittleren) und einen langfristigen (langsamen) MA. Die Handelssignale werden wie bei der dualen Strategie durch den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt über den mittelfristigen Durchschnitt generiert.

Es gibt jedoch eine zusätzliche Bedingung zu beachten, denn diese Strategie nutzt den langfristigen Moving Average als Trendfilter. Das heißt, Sie platzieren nur dann einen Trade, wenn die beiden kürzeren MAs in die gleiche Richtung laufen wie der langfristige Durchschnitt. Um Long zu gehen, müssen beide Moving Averages über dem langsamsten notieren. Für die Eröffnung einer Short-Position notieren die beiden kurzfristigen MA unter dem langfristigen.

Der folgende Tageschart des Forex-Paares GBP/USD zeigt drei gleitende Durchschnitte, die für diese Strategie hinzugefügt wurden. Die gepunktete rote Linie ist ein kurzfristiger MA von 150 Tagen. Die dicke grüne Linie ist ein mittelfristiger 250-Tage-MA und die gestrichelte blaue Linie stellt den langfristigen 350 Tages Moving Average dar. Die letztere ist die Filterlinie für die Trendrichtung.

Beachten Sie, dass es im Beispieldiagramm zwei Punkte gibt, an denen die schnelle, rote Linie die grüne Linie kreuzt. Das erste Mal ist es eine Durchkreuzung nach oben, was ein Kaufsignal anzeigt. Aber weil unsere Signallinien unter der langfristigen Trendlinie liegen, handeln wir an dieser Stelle nicht.

An dem Punkt, wo sich der kurzfristige rote MA mit dem mittelfristigen grünen Moving Average von oben nach unten kreuzt, könnten man einen Short Trade platzieren, denn beide Linien laufen nun in die gleiche Richtung wie die blaue, abwärts gerichtete Trendlinie.

Eine hilfreiche Möglichkeit um zu testen, welche Einstellungen für Ihre Strategie am besten geeignet sind, besteht darin, mit einem kostenlosen Demokonto zu experimentieren. Auf diese Weise können Sie Ihr System genauso einstellen, wie Sie es wünschen – ohne Risiken einzugehen, während Sie noch im Test-Modus arbeiten.

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Kombinationen des Moving Average mit anderen Indikatoren

Die Tatsache, dass gleitende Durchschnitte häufig Bestandteil von komplexeren Indikatoren und Handelsstrategien sind, ist ein Beleg für deren Vielseitigkeit. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Kombination mit den Bollinger-Bändern. Die Bollinger-Bänder nutzen einen umhüllten Moving Average, bei dem Linien in einer bestimmten Entfernung (definiert durch die Standardabweichung) über und unter einem gleitenden Durchschnitt eingezeichnet werden. Diese Linien sind als Bänder oder Umhüllungen bekannt. Im Fall von Bollinger-Bändern sind die Linien eine Volatilitäts-Hülle. Mit Hilfe der Standardabweichungen werden die obere und untere Grenze um den gleitenden Durchschnitt platziert. Die Standardabweichung wird mit einem festen Wert definiert. Das bedeutet, dass sich die Bänder entsprechend der Volatilität des Marktes erweitern oder verkleinern. Der Bollinger-Band-Handel ist daher eine Art Umhüllungs-Strategie mit einem gleitenden Durchschnitt, die die Volatilität der Kursbewegungen berücksichtigt.

Wir haben bereits besprochen, dass ein einfacher Vergleich des Kursverlaufs mit dem gleitenden Durchschnitt fehlerhafte Signale liefern kann. Es sind knifflige Zeiten, in denen eine Durchkreuzung des MA nicht zu einem neuen Trend führen muss. Die Anzahl der Fehlsignale kann durch sehr volatile Märkte noch verstärkt werden. Die Verwendung einer Volatilitätshüllkurve kann daher ein wirksames Mittel sein, um dieses Problem in gewissem Maße einzuschränken.

Um mehr über den Handel mit Bollinger-Bändern zu erfahren, schauen Sie sich doch einmal unseren Überblick der wichtigsten Trading Indikatoren an.

Anstelle der separaten Verwendung des MA Indikators auf Kursbasis, können Sie diesen auch zusammen mit anderen Indikatoren verwenden. Dadurch können Sie eine Art Glättung erreichen, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Ergebnisse eines Indikators nicht eindeutig oder die Muster unklar sind.

Welche ist nun die beste Moving Average Strategie? Auf diese Frage gibt keine allgemeingültige Antwort, denn die am besten geeignete Strategie hängt von den spezifischen Vorlieben des einzelnen Traders ab.

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Eine Möglichkeit, um zu entscheiden, was am besten funktioniert, ist ein Backtest Ihrer Strategie. Der Trading-Simulator, der Teil des kostenlosen Supreme Edition-Plugins für den MetaTrader 4 und 5 ist, ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Strategien manuell nachzustellen und ohne Risiken zu testen.

Auch bei der Auswahl der geeigneten Zeitrahmen, ist dies ratsam. Im Daytrading ist es wichtig, dass Sie sich mit einem entsprechend schnellen Indikator beschäftigen. Sollten Sie also mit gleitenden Durchschnitten handeln, wäre es sinnvoll, den gleitenden Durchschnitt für 30 Perioden in einem 15-Minuten-Chart zu verwenden. Für einen Trader mit einem langfristigen Trendfolgeansatz hingegen, wäre beispielsweise ein 350-Tage-Durchschnitt angemessen.

Abschließendes

Gleitende Durchschnitte können im Trading unterschiedlich genutzt werden und bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das Schöne an diesem Indikator ist, dass Sie es sich so einfach oder so kompliziert machen können, wie Sie es wollen und benötigen. Am einfacheren Ende des Spektrums kann der Indikator helfen, Schwankungen in einem volatilen Markt auszugleichen. Dies macht es einfacher zu sehen, was ohne das Grundrauschen der Volatilität passiert. Eine andere simple Verwendung ermöglicht einen groben Überblick bezüglich der Entwicklung des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. Wie wir gesehen haben, deutet ein steigender MA auf einen Aufwärtstrend hin, während ein fallender Moving Average für einen Abwärtstrend spricht.

Natürlich können Sie die Komplexität durch die Verwendung von gewichteten, gleitenden Durchschnitten und verschiedenen Cross-Over-Strategien in Zusammenarbeit mit multiplen MAs erhöhen. Wir haben hier nur ein paar Versionen solcher Cross-Over-Strategien behandelt, aber es gibt darüber hinaus enorme Möglichkeiten für weitere Modifikationen.

Bedenken Sie jedoch, dass ein erhöhter Grad an Komplexität nicht unbedingt zu mehr Erfolg führt, denn manchmal kann es effektiver und vernünftiger sein, die Dinge möglichst einfach zu halten.


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