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Der beste Indikator für Volatilität im Forex Trading

Der beste Indikator für Forex Volatilität

Sie suchen nach dem besten Indikator für Volatilität und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie, denn dieser Artikel vermittelt Ihnen alles, was Sie über einen Indikator für Volatilität im Forex & CFD Trading wissen müssen. Wir verraten Ihnen alles über Volatilität im Allgemeinen, den Parabolic SAR, den Momentum Indikator und weitere Indikatoren.

Finden Sie außerdem anhand praktischer Beispiele heraus, wie diese Indikatoren angewandt werden.

Was ist Volatilität?

Volatilität quantifiziert Kursbewegung - in anderen Worten: Sie beschreibt, wie stark sich ein Kurs in einem gegebenen Zeitfenster verändert. Sie misst also die Schwankungsbreite eines Kurses. Es gilt: Je stärker die Schwankung desto höher die Volatilität. Volatile Märkte erleben massive Kursbewegungen, während nicht-volatile Märkte eher stabile Kurse mit geringeren Schwankungen vorweisen.

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Arten von Volatilität

Diese Umstände befinden sich allerdings in einem kontinuierlichen Wandel und niemand kann garantieren, dass ein momentan ruhiger Markt sich auch langfristig so verhalten wird. Genauso wenig kann bei einem derzeit sehr volatilen Markt mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass dieser auch in der Zukunft ebenso starke Kursschwankungen zu verzeichnen haben wird. Von Volatilität sprechend gibt es allerdings verschiedene Arten, auf die Trader sich beziehen können:

  • Historische Volatilität - errechnet aus tatsächlichen Kursbewegungen
  • Zukünftige Volatilität - die unbekannte Menge an Kursbewegungen, die in Zukunft auf den Markt zukommen
  • Vorausgesagte Volatilität - eine Prognose zukünftiger Volatilität
  • Angedeutete Volatilität - ein Begriff der im Optionsmarkt verwendet wird

Die Bepreisung von Optionen ist ein großes Thema, auf das wir an dieser Stelle nicht detailliert eingehen wollen. Der Wert einer Option wird durch die Volatilität des Marktes beeinflusst. Theoretische Modelle die Volatilitätsvorhersagen nutzen, produzieren häufig Ergebnisse, die von den tatsächlichen Optionskursen abweichen. Nutzt man stattdessen die Optionspreise im Markt, kann man sich umgekehrt die angedeutete Volatilität errechnen.

Der Grund, warum wir an dieser Stelle Optionen erwähnen: Ein oftmals herangezogener Messwert für Marktvolatilität findet sich in CBOE's Volatility Index (kurz VIX), dessen Daten auf der Volatilität von Optionskursen basieren. Der VIX ist ein wichtiger Richtwert im Aktienmarkt. Wenn Sie nach einem Forex-bezogenen Volatilitätsindex suchen, so stehen auch währungsbasierte Indikatoren zur Verfügung.

Nun die gute Nachricht: Es ist alles weniger kompliziert, als es im ersten Moment scheinen mag.

Wirklich wichtig ist für uns nur die erste Art von Volatilität auf der Liste. Dies liegt daran, dass sich Volatilität im Kontext von Wirtschaftsindikatoren auf historische Volatilität bezieht. Wir errechnen diese basierend auf Kursbewegungen, die tatsächlich stattgefunden haben.

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Wie können Sie davon profitieren?

Ein Volatilitätsindikator hilft Ihnen dabei, einen Einblick in die aktuelle Marktstimmung zu erhalten, und einzuschätzen, ob diese Ihrer Strategie zuträglich ist.

Wenn Sie eher ein Trader sind, der langsame, stetige Trades bevorzugt, sind Märkte mit niedriger Volatilität wahrscheinlich besser für Sie geeignet. Wenn Sie wiederum eher kurzfristig und intensiv Traden, oder einen Counter-Trending Ansatz verwenden, wollen Sie sich vermutlich eher nach Märkten ausrichten, in denen Bewegung herrscht.

Über diese eher allgemeine Einschätzung hinaus haben Volatilitätsindikatoren aber noch spezifischeren Nutzen:

  1. Einschätzen, ob dem Markt eine Umkehr bevorsteht
  2. Die Stärke eines Trend einschätzen
  3. Einen möglichen Ausbruch identifizieren

Aber das ist nur ein Teil des großen Ganzen. Nicht alle Forex Indikatoren für Volatilität erfüllen all diese Zwecke.

Verschiedene Indikatoren verwenden unterschiedliche Ansätze, um diese Dinge zu messen, wodurch sie sich auch unterschiedlich gut für diese Zwecke eignen. Wenn Sie sich wundern, welche Forex Indikatoren im MetaTrader 4 und 5 bei Admiral Markets angeboten werden, lautet die Antwort: Es stehen verschiedenste Indikatoren zur Auswahl, die die oben genannten Grundsätze gut abdecken.

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Diese Indikatoren umfassen:

Parabolic SAR

Indikator für Volatilität: Parabolic SAR

Quelle: MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY Tageschart - Zeitrahmen: 21. November 2018 bis 29. Juli 2019 - Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Was ist der Parabolic SAR?

Der Parabolic SAR Indikator wurde von J. Welles Wilder, einem wichtigen Innovator im Feld der technischen Analyse entwickelt. Der Name des Indikators steht für 'Parabolic Stop and Reverse'

Wie der Name bereits erahnen lässt, versucht der Indikator gute Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Es ist dabei wichtig, dass der Indikator für trendende Märkte entwickelt wurde und in einem Seitwärtsmarkt nicht effektiv ist.

Was genau bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie diesen Indikator in der Regel mit zusammen mit einem Trend-Indikator verwenden wollen.

J. Welles Wilder hat sich einen Namen im Feld der technischen Analysen von Rohstoffen gemacht, hat aber ursprünglich eine Laufbahn als Maschineningenieur hinter sich. Wir können den Ursprung der 'Parabel' in seinem Parabolic SAR diesem Hintergrund zuordnen.

Wie Sie im obigen USD/JPY Chart erkennen können, zeichnet der Indikator eine parabelähnliche (also u-förmige), gepunktete Linie in Ihr Chart.

Die Parabel ist eine Kurve, die oft in der klassischen Mechanik vorkommt. Beispielsweise ist die Flugbahn eines Projektils als parabolische Bahn bezeichnet. Die charakteristische Kurve entsteht durch den Einfluss der Gravitation, die die Geschwindigkeit des Projektils verringert.

Bei Trends existiert eine ähnliche Tendenz. Trends können über längere Perioden bestehen, aber wie wir alle wissen, halten sie nicht ewig. Die treibende Kraft hinter ihnen läuft immer irgendwann aus.

Um ein besseres Gefühl für Trends und die richtige Anwendung der Indikatoren zu bekommen, ist ein risikofreies und kostenloses Demokonto bestens geeignet - beobachten Sie den Markt, testen Sie Strategien oder Indikatoren und riskieren Sie dabei keinen einzigen Cent Ihres echten Geldes, denn im Demokonto nutzen Sie ausschließlich ein virtuelles Guthaben.

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Wie wird der Parabolic SAR berechnet?

Der Indikator versucht, dieses Verhalten zu beschreiben. Er sagt, dass der Trend wahrscheinlich innerhalb des Bogens der Kurve im Chart bleibt. Sollte der Kurs diese Kurve treffen, deutet der Indikator an, dass der Trend an dieser Stelle womöglich endet. Der Parabolic SAR wird einen Tag im Voraus berechnet:

  • SAR morgen = SAR heute + AF x (EP – SAR heute)

Abkürzungen:

  • AF ("Acceleration Factor") ist ein Beschleunigungsfaktor
  • EP ist der Extrempunkt – der höchste Wert innerhalb eines Aufwärtstrends, oder der tiefste Wert innerhalb eines Abwärtstrends.

Der Beschleunigungsfaktor wird standardmäßig bei einem Anfangswert von 0,02 angesetzt. Sie werden womöglich durch Tests feststellen, dass andere Werte besser funktionieren. Der beste Ansatz, um diese Tests risikofrei durchzuführen, ist in einem kostenlosen Demokonto mit virtuellem Guthaben.

Während der Trend nun voranschreitet, ändert sich der Beschleunigungsfaktor. Jedes Mal wenn der Markt einen neuen Hochpunkt in einem Aufwärtstrend erreicht (oder analog einen neuen Tiefpunkt in einem Abwärtstrend), erhöhen wir den Beschleunigungsfaktor um einen Schritt. Der Schritt ist der Initialwert des AF.Darüber hinaus gibt es noch einen Maximalwert für den AF, den Sie festlegen, wenn Sie den Indikator im MetaTrader einfügen.

Volatilität Indikator: Einrichten des Parabolic SAR

Quelle: MetaTrader 4 - Einrichten der Parameter für den Parabolic SAR

Der Standardwert für das Maximum liegt im MetaTrader bei 0,20, wie im Bild zu sehen ist. Der Indikator ist recht intuitiv im Umgang, und seine Handhabung kann in 4 Punkte eingeteilt werden:

  1. Wenn die SAR Punkte unter dem aktuellen Kurs verlaufen, deutet dies einen Aufwärtstrend an
  2. Wenn die SAR Punkte über dem aktuellen Kurs verlaufen, deutet dies einen Abwärtstrend an
  3. Wenn der Kurs von oben durch die SAR Punkte stößt, bedeutet dies ein Kaufsignal
  4. Wenn der Kurs von unten durch die SAR Punkte stößt, bedeutet dies ein Verkaufssignal

Forex Momentum Indikator für MT4

Nutzen Sie den Momentum Indikator, um die Volatilität zu messen

Quelle: MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY Tageschart - Momentum Indikator - Zeitrahmen: 21. November 2018 bis 29. Juli 2019 - Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Ein weiterer Volatilitätsindikator, der im Standardpaket des MT4 enthalten ist, heißt Momentum Indikator. Er wird auch als "Rate of Change Indicator" (kurz ROC) bezeichnet. Wie der Name andeutet, misst dieser, wie schnell sich der Kurs ändert. Das obige Bild ist das gleiche USD/JPY Chart, das bereits zuvor für den Parabolic SAR verwendet wurde, nur diesmal mit dem Momentum Indikator unten im Chart eingeblendet.

Sein Wert zeigt Ihnen die prozentuale Änderung des aktuellen Marktkurses im Vergleich zu einem Zeitpunkt, der eine spezifische Menge an Perioden zurückliegt. Dieser Periodenabstand liegt standardmäßig bei 20. Das Momentum errechnet sich wie folgt:

  • Momentum = (aktueller Schlusskurs – Schlusskurs vor n Perioden) / Schlusskurs vor n Perioden x 100

Man könnte sagen, dass dieser Indikator angibt, wie viel 'Kraft' hinter einer Chartbewegung steckt. Das ist ein recht einfaches Konzept, aber wie können wir diesen Indikator nutzen? Der Indikator gibt an, wie stark oder schwach ein Trend ist, und erlaubt uns dadurch, mögliche Umkehrpunkte zu identifizieren.

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Wie wir das erreichen können, ist einfach:

  • Um so stärker die ausgegebene Zahl, desto stärker der Aufwärtstrend.
  • Um so negativer die Zahl, desto stärker der Abwärtstrend.

Basierend auf diesen zwei Punkten, können wir einige Annahmen treffen. Solange die 'Stärke' einer Bewegung weitgehend gleich stark bleibt, können wir erwarten, dass der Trend bestehen bleibt. Wenn dieser Wert langsam fällt und sich in Richtung 0 bewegt, könnte dies signalisieren, dass der Trend dabei ist abzubrechen. Dies erlaubt uns, anhand des Indikators zwei verschiedene Signale zu erkennen:

  • Ändert sich der Indikator von einem negativen auf einen positiven Wert, kann das als ein Buy-Signal gewertet werden
  • Ändert er sich von einem positiven auf einen negativen Wert, so könnte das ein Sell-Signal bedeuten

Trotz der Tatsache, dass der Momentum Indikator eine relativ einfache Messung der Volatilität ist, misst dieser auch die Richtung der Bewegung sowie den Grad der Veränderung. Ein Forex Volatilitätsmesser der die Richtung außen vor lässt, und Ihnen ausschließlich die Stärke der Bewegung ausgibt, ist der Average True Range Indicator (kurz ATR).

Volatilitätskanäle

Volatilitätskanäle sind eine Art Indikator, der volatilitätsbezogene Linien über und unter dem Kurs zeichnet. Diese Linien sind auch als Kanäle, Umschläge oder Bänder bekannt. Sie weiten sich, wenn die Volatilität zunimmt, und verengen sich wenn diese abnimmt. Die best-bekannten Volatilitätskanäle sind die Bollinger Bänder, aber auch der Keltner Kanal Indikator ist bekannt und effektiv.

Bollinger Bänder sind ebenfalls im standard-MetaTrader 4 enthalten. Wenn Sie jedoch eine umfassendere Auswahl an Volatilitätskanälen bevorzugen, sollten Sie unsere kostenlose MetaTrader Supreme Edition in Erwägung ziehen. Das Plugin für den MT4 bietet den zuvor erwähnten Keltner Kanal Indikator, sowie zahlreiche weitere, nützliche Tools.

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Volatilitätskanäle helfen Ihnen dabei, einzuschätzen, welches Maß an Volatilität für ein Instrument 'normal' ist und welcher Grad eine Abweichung von der Norm bedeutet. Die Kanäle oder Bänder beschreiben effektiv die äußeren Grenzen der Normalität eines Marktes. Wenn der Markt über diese Grenzen hinaus ausbricht, wissen wir sofort, dass es sich um ein ungewöhnliches Ereignis handelt und können unsere Trades entsprechend anpassen. Bollinger Bänder verwenden die Standardabweichung um zu errechnen, wie weit entfernt die Bänder vom zentralen Messpunkt gelegen sind.

Was ist eine Standardabweichung?

Eine Standardabweichung ist eine statistische Größe, die die Varianz einer bestimmten Messgröße quantifiziert. Eine niedrige Standardabweichung bedeutet, dass die Messwerte eines solchen Sets nahe beieinander liegen, während eine hohe Standardabweichung hohe Varianz zwischen diesen Werten andeutet. Um so volatiler ein Markt, desto weiter die Varianz der Kurse und desto größer die Standardabweichung.

Eine Zusammenfassung der Forex Volatilitäts-Indikatoren

Welcher ist nun der 'beste' Forex Volatilitätsindikator? Es geht nicht unbedingt darum, welcher Indikator wirklich der Beste ist, sondern welcher Ihren individuellen Zwecken am besten gerecht wird.

Indikatoren arbeiten generell besser, wenn sie sich ergänzen. Beispielsweise haben wir bereits erwähnt, dass der Parabolic SAR eigentlich nur funktioniert, wenn sich der Markt in einem Trend befindet.

Sie könnten den Momentum Indikator als Ihren primären Indikator verwenden, um festzustellen, ob diese Bedingung gegeben ist, oder nicht. Der Average Directional Index (oder ADX) Indikator kann Ihnen bei dieser Aufgabe ebenfalls helfen.

Die gute Nachricht ist: Mit etwas Übung können Sie diese Indikatoren nutzen, um informierte Trading-Entscheidungen zu treffen. Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollten Sie auch über unseren Volatilitätsschutz informieren und diesen verwenden. Admiral Markets bietet Ihnen im Rahmen des sogenannten Volatility Protection Service ein umfangreiches Paket an Orderarten, die Ihnen dabei helfen können, die volatilitätsbedingten Risiken zu minimieren.

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Traden Sie mit MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets bietet professionellen Tradern die Möglichkeit, ihre Trading-Erfahrung signifikant zu optimieren - mit unserem MetaTrader Supreme Edition Erweiterungspaket. Erhalten Sie Zugriff auf exzellente Zusatzfeatures wie die Korrelationsmatrix, die Ihnen einfache Vergleiche und Kontraste zwischen verschiedenen Währungspaaren anbietet. Aber das ist bei Weitem nicht alles: Die Supreme Edition bietet zudem Das Mini Terminal und noch viele weitere geniale Tools.

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