Ausbruchstrategie mit Bollinger Bändern und Admiral Keltner

Admiral Markets Bollinger & Keltner Strategie

Liebe Trader,

Wie Sie bereits in unserem letzten Artikel erfahren haben, gibt es viele gute Gründe, warum sich Bollinger Bänder großer Beliebtheit erfreuen. Heute teilen wir mit Ihnen eine Trading-Strategie, die auf den Bollinger Bändern und dem, meiner Meinung nach, besten Keltner Channel-Indikator basiert, der zur MT4 Supreme Edition gehört.

Die "Ausbruchstrategie mit Bollinger Bändern und Admiral Keltner" ist eine Strategie der Volatilität, auch wenn sie in einer Phase der auffallenden Abwesenheit von Volatilität im gegebenen Markt beginn. Oder genauer gesagt, wenn die Volatilität viel niedriger ist, als für das Instrument normal wäre, ausgehend von historischen Daten.

Der Mittelpunkt dieses Ansatzes liegt darin begründet, dass Forex-Instrumente, Indizes und Aktien-CFDs zwischen Perioden von erhöhter und geringerer Volatilität schwanken. Wenn ein Instrument zeitweise geringe Volatilität aufweist, kündigt dies in der Regel einen bevorstehenden Anstieg dieser an.

Für diese Strategie wenden wir zwei Indikatoren auf das Chart an:

  1. Bollinger Bänder
  2. Admiral Markets Keltner

Die Einstellungen der Bollinger Bänder und des Admiral Keltner Indikators sind dabei so gewählt, wie sie in den meisten Trading-Plattformen standard sind:

  • Bollinger Bänder: Länge 20, Standard Deviation 2
  • Keltner Channels: Länge 20

Es werden häufig zwei verschiedene Versionen der Keltner Kanäle benutzt, der Admiral Keltner Indikator ist dabei aber, meiner Meinung nach, die beste, offiziell verfügbare Version des Indikators, da dessen Bänder aus der Average True Range abgeleitet werden.

Sie sollten dabei darauf achten, einen Indikator zu benutzen, der seine Werte aus der Average True Range bezieht, sowie dessen zentrale Linie dem Moving Average der 20. Periode entspricht. Admiral Markets' Keltner Indikator erfüllt all diese Voraussetzungen in seiner Standardeinstellung, was dann wie folgt aussehen sollte:

Admiral Keltner Indikator Einstellungen MT4 Supreme Edition


John Bollinger hat in den frühen 1980ern die Bollinger Bänder zu einem in der ganzen Trading-Welt beliebten Werkzeug gemacht. Ein Bollinger Band visualisiert die Volatilität im Markt des gegebenen Instruments im Verhältnis zu seiner nahen Vergangenheit dar. Wenn ein Markt bedeutend volatiler ist, als er in seiner unmittelbaren Vergangenheit war, dann weiten sich die Bänder. Durchläuft ein Markt eine Phase verringerter Volatilität im Vergleich zu seiner nahen Charthistorie, verengen sich die Bollinger Bänder.

Nach Aussagen John Bollingers folgen auf Phasen geringer Volatilität häufig Phasen erhöhter Volatilität. Demnach kann eine Verengung der Bänder einen bevorstehenden Ausbruch des Kurses nach oben oder unten signalisieren. Sobald die Ausbruchstrategie greift, deutet ein anschließender Ausbruch den nächsten Schritt an. Ein Anstieg des Kurses beginnt mit dem Zusammenziehen der Bänder und dem anschließenden Ausbruch über das obere Band. Ein Kurseinbruch wird durch eine Verengung der Bänder und anschließenden Ausbruch unter das untere Band angekündigt.

Verschiedene Parameter der Bollinger Bänder können dabei angepasst werden, z.B. die Periode, um ein simples Moving Average zu erhalten, oder die Anzahl der Standard-Abweichungen. Ich empfehle aber, einfach die Standard-Einstellungen der Bänder zu benutzen:

  • Bollinger Bänder: Länge 20, Standard Deviation 2

Die "Standard-Abweichung" ist hierbei ein statistischer Begriff, den man nicht jeden Tag hört.

Dabei ist es jedoch essenziell, den Begriff zu verstehen, um besseres Verständnis für die Funktionsweise der Bollinger Bänder zu erhalten. Die Standardabweichung hängt davon ab, wie weit der momentane Schlusskurs vom durchschnittlichen Schlusskurs abweicht.

Die Grundannahme hierbei ist, dass ein Markt um so "volatiler" genannt wird, je stärker sich der Schlusspreis von dessen Durchschnittswert unterscheidet. Dieser Wert bestimmt, wie stark sich die Bollinger Bänder ausweiten - oder zusammenziehen.

Quelle: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, 16. Juni, 20:00

Quelle: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, 16. Juni, 20:00

Wenn wir einen Blick auf den oberen Chart werfen, sehen wir an Punkt 1, durch den blauen Pfeil angedeutet, eine solche Verengung der Bänder. Punt 2 und 3 stellen weitere Verengungen dar.

Das komplizierte an dieser Situation ist, dass wir noch immer nicht wissen, ob eine Verengung zwangsweise zu einem Ausbruch führt. Wir müssen feststellen, wie stark die Verengung sein muss, um sich für einen Ausbruch unserer Strategie zu qualifizieren.

Zu diesem Zweck fügen wir den Admiral Keltner Indikator in das Chart ein.

Quelle: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform,16. Juni, 20:00

Quelle: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform,16. Juni, 20:00

  • Bollinger Bänder = Grün
  • Keltner Kanal = Rot

Im obigen Chart sehen Sie das gleiche Bild wie zuvor, ergänzt durch den Admiral Keltner Kanal. An dieser Stelle können wir nach den "richtigen" Verengungen suchen. Sie sollten nur solche Setups traden, die die nachfolgenden Bedingungen erfüllen.

Quelle : GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 10. März, 18:30

Quelle : GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 10. März, 18:30

  1. Ziehen Sie Trades nur dann in Erwägung, wenn sich sowohl das obere als auch das untere Bollinger Band bis in den Keltner Kanal zusammenziehen. Nur dann traden Sie die Ausbruchstrategie mit Bollinger Bändern und Admiral Keltner richtig.
  2. Die gelb markierten Bereiche zeigen auf, wo sich die Bollinger Bänder (grün) innerhalb des Keltner Kanals (rot) befanden.
  3. Diese Zonen markieren ebenfalls, wo die Verengungen begannen.
  4. Dort, wo die Bollinger Bänder aus dem Keltner Kanal herauskommen ließ die Verengung nach und läutete die folgende Bewegung des Kurses ein.
  5. Warten Sie auf einen Buy oder Sell-Auslöser.

Sowohl Bollinger Bänder als auch der Keltner Kanal signalisieren Ihnen, wann ein Markt von geringer zu stärkerer Volatilität übergeht. Dadurch dass wir diese beiden Indikatoren zusammen benutzen, haben wir stärkere, präzisere Signale, mit denen wir besser arbeiten können.

Trade-Auslöser

Quelle: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 10. März, 18:30

Quelle: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 10. März, 18:30

  • Buy: Wenn sich eine Verengung gebildet hat, warten Sie darauf, dass das obere Bollinger Band nach oben aus dem Keltner Kanal ausbricht. Warten Sie dann, bis der Kurs das obere Band durchbricht, dann eröffnen Sie den Long-Trade.
  • Sell: Warten Sie während einer Verengung darauf, dass das untere Bollinger Band durch den unteren Kanal ausbricht. Warten Sie anschließend darauf, dass der Kurs durch das untere Band stößt, bevor Sie einen Short-Trade eröffnen.

Unten finden Sie ein weiteres Beispiel. Nachdem Verengungen stattfinden und sich wieder lösen, müssen wir darauf warten, dass die Kurs-Kerzen durch das jeweilige Bollinger Band durchschreiten, und dann den Trade eingehen.

Quelle: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 23. Februar, 00:00

Quelle: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, 23. Februar, 00:00

Der Chart zeigt zudem ein Beispiel für eine Verengung, nach der der Kurs nicht das Bollinger Band durchdringen konnte, und demnach auch kein Trade eingeleitet wurde.

Der empfohlene Zeitrahmen für die Strategie sind Charts im Bereich von M30 bis D1. Die Strategie kann auf jedes Instrument angewandt werden. Intraday Breakout Trading wird größtenteils in M30 und H1 Charts betrieben. Ich empfehle zudem, Admiral Pivot Points zu benutzen, um Stop Loss zu setzen.

Stop-loss für Buy-Trades wird 5-10 Pips unterhalb des mittleren Bollinger Bands unter dem nähsten Admiral Pivot-Support gesetzt. Für Short Trades dann 5-10 Pips über dem mittleren Bollinger Band, oder über dem nähsten Admiral Pivot Support.

Zielpunkte werden mit dem Admiral Pivot Indikator berechnet. Für M30 und H1-Charts benutzen wir Daily Pivots, für H4 bis hin zu D1 Charts werden Weekly Pivots benutzt. Beide Einstellungen können direkt im Indikator getroffen werden.


Quelle: EUR/USD M30 Chart, AM MT4 Platform,16. Juni, 22:00

Quelle: EUR/USD M30 Chart, AM MT4 Platform,16. Juni, 22:00

Pro Tipps

  1. Enge Bänder kündigen große Kursbewegungen an. Geringe Volatilität ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm.
  2. Benutzen Sie Standard-Einstellungen für Bollinger Bänder und Admiral Keltner.
  3. Üben Sie zuerst in einem Demo-Konto.
  4. Bedenken Sie, dass Märkte nur in etwa 20% aller Fälle wirklich Trends folgen. Sichern Sie Ihre Trades mit angemessenem Risikomanagement ab.
  5. Finden Sie den Zeitrahmen, der Ihrem Trading am besten entspricht.
  6. Lesen Sie Bollinger Bänder: Der einfache Weg, Kursverläufe zu bestimmen. Das beste Buch zum Thema wurde vom Erschaffer der Bänder selbst geschrieben.

Cheers und sicheres Trading,

Nenad